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Solvabilitätsverordnung – SolvV
§ 4 Maßnahmen
bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen
bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der
Mindesteigenmittelanforderungen anchor
(1) 1Sofern die
zuständige Behörde feststellt, dass die Ausgestaltung eines
erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der
Mindesteigenmittelanforderungen durch das Institut erhebliche Mängel bei der
Erfassung des Risikos aufweist, sorgt die zuständige Behörde dafür, dass diese
Mängel beseitigt werden, oder sie ergreift angemessene Maßnahmen, die geeignet
sind, um die aus den Mängeln resultierenden Folgen abzuschwächen.
2Geeignete Maßnahmen sind insbesondere die Festsetzung höherer Multiplikationsfaktoren oder zusätzlicher Eigenmittelanforderungen.
2Geeignete Maßnahmen sind insbesondere die Festsetzung höherer Multiplikationsfaktoren oder zusätzlicher Eigenmittelanforderungen.
(2) Wenn ein Institut mit Erlaubnis der zuständigen
Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach
Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet
und für einen Handelstisch die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für
Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hindeuten, dass das Modell nicht mehr
präzise genug ist, so überprüft die zuständige Behörde, ob die Einhaltung der
Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem
internen Modell beruhenden Ansatz weiterhin gewährleistet ist, oder schreibt
angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung des Modells zu
gewährleisten.
(2a) Ein Institut, das mit Erlaubnis der zuständigen
Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach
Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet,
berücksichtigt für das Portfolio sämtlicher Positionen einen Handelstisch nur
dann im alternativen internen Modell, wenn es für diesen Handelstisch zum
Meldestichtag die Anforderung nach Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 einhält.
(3) 1Wenn ein Institut
nicht mehr sämtliche Anforderungen für einen erlaubnispflichtigen Ansatz zur
Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen nach dieser Verordnung und nach
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, verlangt die zuständige
Behörde
- 1.
-
vom Institut einen Plan, wie und in welchem Zeitraum eine zeitnahe Rückkehr zur Regelkonformität gewährleistet werden soll, oder
- 2.
-
dass das Institut in einer die zuständige Behörde zufriedenstellenden Weise nachweist, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen unwesentlich sind, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist.
(4) Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen
Behörde unwahrscheinlich, dass ein vom Institut vorgelegter Plan nach
Absatz 3 Satz 1 Nummer
1 zur vollständigen Wiedereinhaltung der
Anforderungen führt oder der vom Institut vorgesehene Umsetzungszeitraum
unangemessen lang ist, verlangt die zuständige Behörde eine Nachbesserung des
Plans.
(5) 1Erscheint es nach
Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass das Institut die
Anforderungen innerhalb einer angemessenen Frist wieder einhalten wird, und hat
das Institut, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist, auch
keinen zufriedenstellenden Nachweis der Unwesentlichkeit der Auswirkungen des
Nichteinhaltens der Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer
2 erbracht, muss die zuständige Behörde die
Erlaubnis zur Verwendung des Ansatzes durch das Institut
- 1.
-
insgesamt widerrufen oder
- 2.
-
auf solche Bereiche beschränken, in denen die Einhaltung der Anforderungen gegeben ist oder innerhalb einer angemessenen Frist erreicht werden kann, sofern dies innerhalb der von der zuständigen Behörde festgelegten Grenzen für die Nichtanwendung dieses Ansatzes möglich ist.
Redaktionelle Anmerkungen
(+++ §
4: Zur Anwendung vgl. §
1 Abs. 1 +++)
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 25.3.2026 I Nr.
81
Ersetzt V 7610-2-29 v. 14.12.2006 I 2926
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026