| (1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten
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| 010
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Stille Reserven
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020
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bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)
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030
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in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands
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040
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bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
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040
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darunter: 050
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kurzfristig realisierbar
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050
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060
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bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
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060
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darunter: 070
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kurzfristig realisierbar
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070
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darunter: 080
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in offenen Spezial-AIF2
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080
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(040 + 060)
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030
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090
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in Derivaten
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090
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(030 + 090)
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020
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100
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bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3
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110
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in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands
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120
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bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
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120
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130
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bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
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130
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(120 + 130)
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110
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140
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in Derivaten
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140
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(110 + 140)
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100
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(020 + 100)
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010
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| 150
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Stille Lasten
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160
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bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)
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170
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in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands
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180
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bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
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180
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190
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bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
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190
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darunter: 200
|
in offenen Spazial-AIF2
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200
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(180 + 190)
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170
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210
|
in Derivaten
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210
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(170 + 210)
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160
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220
|
bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3
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230
|
in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands
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240
|
bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
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240
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250
|
bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
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250
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(240 + 250)
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230
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260
|
in Derivaten
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260
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(230 + 260)
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220
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(160 + 220)
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150
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| (2) Angaben zum Kreditgeschäft
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270
|
Höhe des Kreditvolumens
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270
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darunter: 280
|
Kredite an Nichtbanken
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280
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290
|
Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)
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290
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300
|
In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)
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300
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310
|
hierfür bestehende Sicherheiten
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310
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320
|
Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen
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320
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330
|
hierfür bestehende Sicherheiten
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330
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340
|
Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen
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340
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350
|
Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen
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350
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360
|
Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen
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360
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370
|
Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung
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370
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| (3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch4
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379
|
Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1)
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379
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380
|
Zinsbuchbarwert
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380
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390
|
Barwertänderung bei Zinserhöhung5– Standardtest
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390
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400
|
Zinskoeffizient bei Zinserhöhung5(in %) – Standardtest
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400
|
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410
|
Barwertänderung bei Zinssenkung5– Standardtest
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410
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420
|
Zinskoeffizient bei Zinssenkung5(in %) – Standardtest
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420
|
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421
|
Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung5– Frühwarnindikator (FWI)
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421
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422
|
Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung5(in %) – FWI
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422
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423
|
Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung5– FWI
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423
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424
|
Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung5(in %) – FWI
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424
|
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425
|
Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve5– FWI
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425
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426
|
Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve5(in %) – FWI
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426
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427
|
Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve5– FWI
|
427
|
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428
|
Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve5(in %) – FWI
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428
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429
|
Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts5– FWI
|
429
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431
|
Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts5(in %) – FWI
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431
|
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432
|
Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts5– FWI
|
432
|
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433
|
Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts5(in %) – FWI
|
433
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435
|
Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows
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435
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| (4) Weitere Angaben
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440
|
Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten5, 6
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440
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450
|
Konditionenbeitrag5
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450
|
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460
|
Aktivgeschäft5
|
460
|
|
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|
|
470
|
Passivgeschäft5
|
470
|
|
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|
480
|
Strukturbeitrag5
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480
|
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